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Correlazione delle coppie di valute

Due posizioni correlate non sono due posizioni: è la stessa, in doppio. Ecco i coefficienti reali delle ventotto coppie maggiori e cross, su quattro timeframe.

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Correlazioni

Ordinate per intensità, senza distinguere il segno: una correlazione di −0,85 concentra il rischio quanto una di +0,85.

Coppia Coefficiente Intensità Lettura

Come si calcola il coefficiente

Il coefficiente di Pearson è misurato sui rendimenti logaritmici, non sui prezzi. Correlare i prezzi produce numeri enormi e falsi: due serie che salgono da un anno sembrano correlate a 0,9 anche se le loro variazioni quotidiane non hanno nulla in comune.

Le serie sono allineate per marca temporale, non per posizione. Un giorno festivo mancante da un lato sposterebbe altrimenti tutta la serie di un passo e schiaccerebbe la correlazione di coppie che si muovono davvero insieme.

L'uso pratico è la gestione dell'esposizione. Comprare EUR/USD e vendere USD/CHF nello stesso momento, con una correlazione vicina a −0,9 tra le due, equivale a raddoppiare una sola posizione sul dollaro — con un rischio che, sulla carta, sembra ripartito.

I suoi limiti

Una correlazione è una fotografia del passato recente. Cambia, a volte bruscamente: un cambio di politica monetaria o una crisi riallinea le coppie in poche sedute.

Misura solo una relazione lineare. Due coppie possono essere legate in modo netto ma non lineare — entrare in risonanza solo oltre una certa soglia — senza che il coefficiente ne dia conto.

Il timeframe cambia il risultato. Una correlazione forte su dati settimanali può essere quasi nulla su dati orari: non sono gli stessi partecipanti ad agire alle due scale.

Gli altri strumenti

Dimensione posizione Quanto comprare per rischiare solo ciò che hai deciso. Valore del pip Quanto vale un pip, nella tua valuta, per la tua dimensione. Profitti e perdite Quanto rende o costa un trade, prima di aprirlo.

Per approfondire: Analisi multi-timeframe, liquidità e oro XAUUSD

Gli stessi calcoli vivono anche nel terminale

Dimensionamento, distanza dello stop e obiettivi vengono ricalcolati su ogni segnale, in diretta, accanto al grafico.

Apri il terminale Vedi i piani

Questi strumenti eseguono calcoli aritmetici a partire da prezzi di mercato. Non costituiscono consulenza in materia di investimenti, né una raccomandazione, né una garanzia di risultato. I risultati ignorano spread, commissioni e costi di finanziamento, salvo diversa indicazione.