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Corrélation des paires de devises

Deux positions corrélées ne sont pas deux positions : c'est la même, en double. Voici les coefficients réels des vingt-huit paires majeures et croisées, sur quatre unités de temps.

Calcul en cours…

Corrélations

Classées par intensité, sans distinguer le signe : une corrélation de −0,85 concentre autant le risque qu'une de +0,85.

Paire Coefficient Intensité Lecture

Comment le coefficient est calculé

Le coefficient de Pearson est mesuré sur les rendements logarithmiques, pas sur les prix. Corréler des prix produit des chiffres énormes et faux : deux séries qui montent depuis un an paraissent corrélées à 0,9 même si leurs variations quotidiennes n'ont rien en commun.

Les séries sont alignées par horodatage, pas par position. Un jour férié qui manque d'un côté décalerait sinon toute la série d'un cran et écraserait la corrélation de paires qui bougent réellement ensemble.

L'usage pratique est la gestion de l'exposition. Acheter EUR/USD et vendre USD/CHF simultanément, avec une corrélation proche de −0,9 entre les deux, revient à doubler une même position sur le dollar — pour un risque affiché qui, lui, paraît réparti.

Ses limites

Une corrélation est une photographie du passé récent. Elle change, parfois brutalement : un changement de politique monétaire ou une crise réaligne des paires en quelques séances.

Elle ne mesure qu'une relation linéaire. Deux paires peuvent être liées de façon nette mais non linéaire — n'entrer en résonance qu'au-delà d'un certain seuil — sans que le coefficient en rende compte.

L'unité de temps change le résultat. Une corrélation forte sur données hebdomadaires peut être quasi nulle sur données horaires : ce ne sont pas les mêmes participants qui agissent aux deux échelles.

Les autres outils

Taille de position Combien acheter pour ne risquer que ce que vous avez décidé. Valeur du pip Ce que vaut un pip, dans votre devise, pour votre taille. Gain et perte Ce que rapporte ou coûte un trade, avant de le prendre.

Pour aller plus loin : Analyse multi-unités, liquidité et or XAUUSD

Les calculs sont dans le terminal aussi

Dimensionnement, distance de stop et objectifs sont recalculés sur chaque signal, en direct, à côté du graphique.

Ouvrir le terminal Voir les packs

Ces outils fournissent des calculs arithmétiques à partir de prix de marché. Ils ne constituent ni un conseil en investissement, ni une recommandation, ni une garantie de résultat. Les résultats ignorent le spread, les commissions et les frais de financement, sauf mention contraire.